PortfoliosLab logo
Сравнение ^VVIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.95%
516.97%
^VVIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.23

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.28

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.15

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.40

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.77

SPY:

2.26

Индекс Язвы

^VVIX:

33.68%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

^VVIX:

113.25%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^VVIX:

-52.33%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.44% против 11.99% соответственно.


^VVIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-15.79%

1 год

19.88%

5 лет

-3.74%

10 лет

2.44%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VVIX: 0.23
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^VVIX: 1.28
SPY: 0.87
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VVIX: 1.15
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VVIX: 0.40
SPY: 0.56
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^VVIX: 0.77
SPY: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.52
^VVIX
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и SPY

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.33%
-9.89%
^VVIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и SPY

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 48.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.56%
15.12%
^VVIX
SPY