Сравнение ^VVIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и SPY
Основные характеристики
^VVIX:
0.23
SPY:
0.51
^VVIX:
1.28
SPY:
0.86
^VVIX:
1.15
SPY:
1.13
^VVIX:
0.40
SPY:
0.55
^VVIX:
0.77
SPY:
2.26
^VVIX:
33.68%
SPY:
4.55%
^VVIX:
113.25%
SPY:
20.08%
^VVIX:
-78.10%
SPY:
-55.19%
^VVIX:
-52.33%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.44% против 11.99% соответственно.
^VVIX
-5.16%
9.65%
-15.79%
19.88%
-3.74%
2.44%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и SPY
^VVIX
SPY
Сравнение ^VVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и SPY
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и SPY
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 48.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.