Сравнение ^VVIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 17.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.56% против 13.07% соответственно.
^VVIX
17.53%
-0.74%
27.81%
24.98%
1.59%
2.56%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| ^VVIX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 0.68 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 26.31% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 94.95% | 12.14% |
| Макс. просадка | -78.10% | -55.19% |
| Текущая просадка | -50.77% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и SPY составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и SPY
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и SPY
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 28.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.