Сравнение ^VVIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и SPY составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и SPY
Основные характеристики
^VVIX:
0.39
SPY:
-0.09
^VVIX:
1.50
SPY:
-0.02
^VVIX:
1.17
SPY:
1.00
^VVIX:
0.67
SPY:
-0.09
^VVIX:
1.21
SPY:
-0.45
^VVIX:
35.76%
SPY:
3.31%
^VVIX:
111.24%
SPY:
15.87%
^VVIX:
-78.10%
SPY:
-55.19%
^VVIX:
-29.11%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 41.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции ^VVIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.31% против 11.25% соответственно.
^VVIX
41.05%
34.23%
33.02%
63.44%
0.50%
6.31%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VVIX и SPY
^VVIX
SPY
Сравнение ^VVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и SPY
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и SPY
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 41.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.